Calcola l'allocazione ottimale di un portafoglio
Questa funzione permette il calcolo dell'allocazione ottimale di due titoli di un portafoglio.
Rp(x,y,pxy)
x |
rendimenti del primo titolo |
y |
rendimenti del secondo titolo |
pxy |
distribuzione doppia dei due titoli |
La funzione restituisce rendimento medio e varianza attesa del portafoglio allocato in modo ottimo. Restituisce inoltre il valore ottimo di capitale da allocare nel primo titolo.
Una lista contente media e varianza del rendimento del portafoglio:
a |
quota ottimale da allocare nel primo titolo |
Rm |
rendimento medio. |
VR |
varianza del portafolio. |
Rpa.
x <- c(11,9,25,7,-2)/100 y <- c(-3,15,2,20,6)/100 pxy <- matrix(rep(0,25),5,5) pxy[1,1] <- 0.2 pxy[2,2] <- 0.2 pxy[3,3] <- 0.2 pxy[4,4] <- 0.2 pxy[5,5] <- 0.2 Rp(x,y,pxy)
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