Calcola il rendimento di un portafoglio
Questa funzione permette il calcolo del rendimento atteso di un portafoglio di due titoli al variare della quantita' allocata nei due titoli.
Rpa(a,x,y,pxy)
a |
percentuale allocata al primo titolo |
x |
rendimenti del primo titolo |
y |
rendimenti del secondo titolo |
pxy |
distribuzione doppia dei due titoli |
La funzione restituisce rendimento medio e varianza attesa del portafoglio.
Una lista contente media e varianza del rendimento del portafoglio:
Rm |
rendimento medio. |
VR |
varianza del portafolio. |
Rp.
x <- c(11,9,25,7,-2)/100 y <- c(-3,15,2,20,6)/100 pxy <- matrix(rep(0,25),5,5) pxy[1,1] <- 0.2 pxy[2,2] <- 0.2 pxy[3,3] <- 0.2 pxy[4,4] <- 0.2 pxy[5,5] <- 0.2 Rpa(0.1,x,y,pxy) Rpa(0.5,x,y,pxy)
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