Simulatore di processi di diffusione
Questa funzione simula un processo di diffusione.
trajectory(x0=1,t0=0,T=1,a,b,n=100)
x0 |
stato iniziale |
t0 |
istante iniziale |
T |
istante finale |
a |
coefficiente di deriva |
b |
coefficiente di diffusione |
n |
numero di valori in cui suddividere l'intervallo ( |
I due coefficienti di deriva e diffusione devono essere funzioni di due
variabili x e t. La funzione utilizza lo schema di Eulero
quindi il processo da simulare deve rispettare le opportune ipotesi sui
coefficienti dell'equazione differenziale stocastica.
Una lista contente la traiettoria del processo di diffusione:
t |
vettore dei tempi |
y |
valori assunti dall traiettoria |
n <- 100
T <- 1
x0 <- 1
mu <- function(x,t) {-x*t}
sigma <- function(x,t) {x*t}
diff <- trajectory(1,0,1,mu,sigma,100)
plot(diff$t,diff$y,type="l")
acf(diff$y, main="Processo di diffusione")Please choose more modern alternatives, such as Google Chrome or Mozilla Firefox.